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第1日:2009年5月9日(土)| 第2日:2009年5月10日(日)

日本ファイナンス学会第17回大会 第2日:2009年5月10日(日)

研究報告 10:00〜12:00

■会場A M&A1<司会:新井富雄(東京大学)>
10:00〜10:40 「買収防衛策導入企業と日本的コーポレートガバナンス」
報告者:岡田克彦(関西学院大学)、山崎尚志(神戸大学)
討論者:内田交謹(九州大学)
10:40〜11:20 “Does Regulation Serve as a Corporate Governance Device? : Evidence from Japanese Mergers and Acquisitions”
報告者:野方大輔・内田交謹(九州大学)
討論者:手嶋宣之(専修大学)
11:20〜12:00 「日本企業のM&Aと社外取締役の役割と機能」
報告者:佐藤潤次郎・山本 健・熊谷 歩(岩手県立大学)
討論者:胥 鵬(法政大学)
■会場B 運用<司会:山口勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)>
10:00〜10:40 “Style Evolution, Equity Issuance, and International Value Premium”
報告者:渡邊安芸子(University of Alberta)
討論者:久保田敬一(中央大学)
10:40〜11:20 「ファンドマネジャーの昇進と「ピーターの法則」−ファンドマネジャーは能力に見合わない水準まで昇進するのか−」
報告者:中川 淳(トヨタアセットマネジメント)
討論者:後藤輝義(金融財務研究会)
11:20〜12:00 「外資系ファンドは日本に何をもたらしたか」
報告者:高坂典寛(横浜市立大学)
討論者:花崎正晴(日本政策投資銀行)
■会場C マーケットマイクロストラクチャー<司会:宇野 淳(早稲田大学)>
10:00〜10:40 なし
10:40〜11:20 「日本の株式市場における流動性と情報効率性」
報告者:太田 亘(大阪大学)
討論者:西出勝正(横浜国立大学)
11:20〜12:00 “Determinants of the PIN: Evidence from the Japanese Stock Exchange Market”
報告者:永易 淳(筑波大学)、Ian W. Marsh(City University)
討論者:竹原 均(早稲田大学)
■会場D 数理ファイナンス・デリバティブ1<司会:大西匡光(大阪大学)>
10:00〜10:40 「2重買い取り請求権付優先株」
報告者:董 晶輝(東洋大学)、飯原慶雄
討論者:八木恭子(東京大学)
10:40〜11:20 “American-Style Real Option on Partial Information Geometric Random Walk”
報告者:穴太克則、来島愛子(東京理科大学)
討論者:大西匡光(大阪大学)
11:20〜12:00 “Model Uncertainty and Information Quality in Delegated Portfolio Management”
報告者:中村信弘(一橋大学)
討論者:関根 順(京都大学)
(昼食・休憩)

研究報告 13:00〜15:00

■会場A M&A2<司会:倉澤資成(横浜国立大学)>
13:00〜13:40 “Financial Synergy in M&A”
報告者:田 園(京都大学)、西原 理(大阪大学)、芝田隆志(首都大学東京)
討論者:中村 恒(東京大学)
13:40〜14:20 「戦略的非公開化の要因分析」
報告者:野瀬義明(筑波大学/大和SMBCキャピタル)、伊藤彰敏(一橋大学)
討論者:鈴木一功(中央大学)
14:20〜15:00 「株価長期パフォーマンスの検定方法に関する分析」
報告者:山崎尚志(神戸大学)、山口 聖(広島経済大学)
討論者:谷川寧彦(早稲田大学)
■会場B 運用方法<司会:土岐大介(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)>
13:00〜13:40 「ポリシー・アセット・アロケーションの説明力」
報告者:小松原宰明(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
討論者:浅野幸弘(横浜国立大学)
13:40〜14:20 「企業の社会的責任投資(SRI)ファンドの収益性について」
報告者:白須洋子(青山学院大学)
討論者:首藤 惠(早稲田大学)
14:20〜15:00 「ドルコスト平均法投資におけるリスク・リターン把握―資産形成層の立場から―」
報告者:高見茂雄(立正大学)
討論者:澤木勝茂(南山大学)
■会場C グローバルマーケット<司会:亀坂安紀子(青山学院大学)>
13:00〜13:40 “Informed Trading around the World”
報告者:Sayndy Lai(Singapore Management University)、Lilian Ng(University of Wisconsin)、Bohui Zhang(University of New South Wales)
討論者:芹田敏夫(青山学院大学)
13:40〜14:20 「グローバル投資における市場間リンケージモデルの構築と裁定機会の考察」
報告者:花田秀隆(野村総合研究所)
討論者:武田澄広(青山学院大学)
14:20〜15:00 「中国の住宅市場ブーム〜金融政策と海外資本流入の影響〜」
報告者:大野早苗(武蔵大学)、胥 鵬(法政大学)
討論者:隋 清遠(横浜市立大学)
■会場D 数理ファイナンス・デリバティブ2<司会:大村敬一(早稲田大学)>
13:00〜13:40 “An Optimal Investment Policy in Equity-Debt Financed Firms with Finite and Infinite Maturities”
報告者:八木恭子・高嶋隆太(東京大学)、澤木勝茂(南山大学)
討論者:山嵜 輝(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー)
13:40〜14:20 “Endogenous Liquidity Provision in a Market with Asymmetric Information”
報告者:西出勝正(横浜国立大学)、石井良輔(財団法人知的財産研究所)
討論者:佐々木浩二(専修大学)
14:20〜15:00 “An Insurer's Problem on Pricing under Distorted Probabilities and Efficient Hedging in an Incomplete Market”
報告者:岩城秀樹・江上雅彦(京都大学)
討論者:本多俊毅(一橋大学)
(休憩)

研究報告 15:10〜16:30

■会場A 流動性<司会:金崎芳輔(東北大学)>
15:10〜15:50 「株式保有構造と流動性コスト:投資ホライズンの影響」
報告者:神山直樹(モルガン・スタンレー証券会社)、宇野 淳(早稲田大学)
討論者:砂川伸幸(神戸大学)
15:50〜16:30 “Liquidity Pricing, Stock Returns, and the Contrarian Strategy: Evidence from Japanese Listed Firms”
報告者:竹原 均(早稲田大学)、久保田敬一(中央大学)
討論者:金崎芳輔(東北大学)
■会場B 実験ファイナンス<司会:筒井義郎(大阪大学)>
15:10〜15:50 「私的情報と価格形成:実験ファイナンスによるアプローチ」
報告者:中里宗敬(青山学院大学)、北村智紀・中嶋邦夫(ニッセイ基礎研究所)、米澤康博(早稲田大学)
討論者:広田真一(早稲田大学)
15:50〜16:30 「30・40代家計の株式投資要因:ファイナンス実験と実証分析を組み合わせた検証」
報告者:北村智紀・中嶋邦夫(ニッセイ基礎研究所)
討論者:祝迫得夫(財務総合政策研究所)
■会場C 商品<司会:小林弘明(みずほ総合研究所)>
15:10〜15:50 “Cointegrated Commodity Pricing Model”
報告者:中島克志・大橋和彦(一橋大学)
討論者:大鋸 崇(千葉大学)
15:50〜16:30 “A Classification Study of Carbon Assets into Commodities”
報告者:金村 宗(電源開発)
討論者:山内浩嗣(三菱UFJトラスト投資工学研究所)
■会場D 数理ファイナンス・デリバティブ3<司会:中里大輔(早稲田大学)>
15:10〜15:50 “A Hybrid Asymptotic Expansion Scheme: an Application to Long-term Currency Options”
報告者:竹原浩太・高橋明彦(東京大学)
討論者:中里大輔(早稲田大学)
15:50〜16:30 “An Application of the CDO Pricing Models to Pricing Asian Options”
報告者:高橋真一郎(横浜国立大学)
討論者:塚原英敦(成城大学)
16:30 終了

第1日:2009年5月9日(土)| 第2日:2009年5月10日(日)

2009年度 日本ファイナンス学会第17回大会