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第1日:2010年5月22日(土)| 第2日:2009年5月23日(日)

日本ファイナンス学会第18回大会 第2日:2009年5月23日(日)

研究報告 10:00〜12:00

■会場A コーポレートファイナンス2(実証)<司会:胥鵬(法政大学)>
10:00〜10:40 「日本企業のペイアウト政策と株式分割 -機関投資家へのサーベイ調査による実証分析-」
報告者:芹田敏夫(青山学院大学)、花枝英樹(中央大学)、佐々木隆文(東京理科大学)
討論者:畠田敬(神戸大学)
10:40〜11:20 “Ownership Structure and an Agency Perspective on Stock Repurchases”
報告者:滕敏(東京工業大学)、蜂谷豊彦(一橋大学)
討論者:胥鵬(法政大学)
11:20〜12:00 「ペイアウト政策にコーポレート・ガバナンスと外部資金需要が与える影響」
報告者:佐々木寿記(一橋大学)
討論者:山口聖(広島経済大学)
■会場B 流動性<司会:久保田敬一(中央大学)>
10:00〜10:40 「株式売買高と企業の保有構造:四半期業績発表のケース」
報告者:宇野淳(早稲田大学)
討論者:久保田敬一(中央大学)
10:40〜11:20 「自社株買いと株式の流動性の関係に関する実証分析」
報告者:保田隆明(小樽商科大学)
討論者:坂和秀晃(名古屋市立大学)
11:20〜12:00 「社外取締役の独立性が株式の流動性に与える影響」
報告者:宇野歩(神戸大学)
討論者:太田亘(大阪大学)
■会場C ファイナンシャルエコノメトリクス1<司会:大屋幸輔(大阪大学)>
10:00〜10:40 “Information Criteria for Moment Restriction Models: An Application of Empirical Cressie-Read Estimator for CCAPM”
報告者:伊藤幹夫・野田顕彦(慶應義塾大学)
討論者:人見光太郎(京都工芸繊維大学)
10:40〜11:20 「モンテカルロ・フィルタによる信用リスクの推定」
報告者:三崎広海(東京大学)
討論者:佐藤整尚(統計数理研究所)
11:20〜12:00 “Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data”
報告者:石田功(大阪大学)
討論者:神楽岡優昌(武蔵大学)
■会場D 信用リスク1<司会:川北英隆(京都大学)>
10:00〜10:40 「コーポレートアクションが債券市場に与える影響について」
報告者:上瀧弘晃・山下泰央(中央三井アセット信託銀行)、高橋大志(慶應義塾大学)
討論者:内山朋規(野村證券)
10:40〜11:20 「グローバル金融危機後のレバレッジ比率によるリスク管理」
報告者:菅野正泰(神奈川大学)
討論者:山下智志(統計数理研究所)
11:20〜12:00 「世界金融危機下における金融機関のCDSの波及効果に関する検証」
報告者:大野早苗(武蔵大学)
討論者:白須洋子(青山学院大学)
■会場E オプション理論の応用2<司会:辻村元男(龍谷大学)>
10:00〜10:40 “Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing”
報告者:八木恭子(秋田県立大学)、高嶋隆太(千葉工業大学)
討論者:鈴木輝好(北海道大学)
10:40〜11:20 “Optimal Investment Timing with Linearly Additive Geometric Brownian Motions: The General Case”
報告者:西出勝正(横浜国立大学)
討論者:西原理(大阪大学)
11:20〜12:00 「混和複合ポアソン過程でのリアルオプション・モデル」
報告者:董晶輝・飯原慶雄(東洋大学)
討論者:高嶋隆太(千葉工業大学)
(昼食・休憩)

研究報告 13:00〜15:00

■会場A M&A<司会:新井富雄(東京大学)>
13:00〜13:40 「公開維持型バイアウト企業のパフォーマンス」
報告者:野瀬義明(筑波大学)、伊藤彰敏(一橋大学)
討論者:井上光太郎(慶應義塾大学)
13:40〜14:20 「金融機関の形態変化と株式市場の反応:上場保険会社に注目して」
報告者:白須洋子(青山学院大学)
討論者:浅井義裕(城西大学)
14:20〜15:00 “Controlling Controlling Shareholders in Japan”
報告者:井上光太郎(慶應義塾大学)、加藤英明(名古屋大学)、Marc Bremer(南山大学)
討論者:谷川寧彦(早稲田大学)
■会場B バリュエーション・会計情報<司会:大日方隆(東京大学)>
13:00〜13:40 “Effects of Tax Rate Cut on Firms’ Profitability and Valuation: A Micro Foundations Approach”
報告者:久保田敬一(中央大学)、竹原均(早稲田大学)
討論者:浅子和美(一橋大学)
13:40〜14:20 “Tunneling Through Earnings Management in Stock for Stock Mergers”
報告者:青木康晴・矢部謙介(名古屋商科大学)、野間幹晴(一橋大学)、Rascal Nguyen (University of Technology Sydney)
討論者:北川教央(神戸大学)
14:20〜15:00 「Post-Earning-Announcement DriftとAccruals Anomalyの分析」
報告者:磯山啓明(上智大学)
討論者:岡田克彦(関西学院大学)
■会場C ファイナンシャルエコノメトリクス2<司会:渡部敏明(一橋大学)>
13:00〜13:40 「イールドカーブと景気予測」
報告者:高岡慎(琉球大学)、藤井眞理子(東京大学)                                     
討論者:祝迫得夫(財務省)
13:40〜14:20 “Dependence Evolution in International Equity Markets”
報告者:沖本竜義(一橋大学)
討論者:井上智夫(成蹊大学)
14:20〜15:00 「アジアの株式市場における連関と金融危機」
報告者:張艶(福岡女子大学)
討論者:芹田敏夫(青山学院大学)
■会場D 信用リスク2<司会:小田信之(日本銀行)>
13:00〜13:40 「拡張マートンモデルによるクレジット・スプレッドの推定」
報告者:成田俊介(企業年金連合会)
討論者:森平爽一郎(早稲田大学)
13:40〜14:20 “An Estimation of the Inside Bank Premium”
報告者:小倉義明(立命館大学)、根本忠宣(中央大学)、渡部和幸(慶應義塾大学)
討論者:宮川大介(日本政策投資銀行)
14:20〜15:00 「確率変動する閾値による倒産分布のモデル化」
報告者:大野忠士(筑波大学)、椿広計・山下智志(統計数理研究所)
討論者:安川武彦(あらた監査法人)
■会場E 数理ファイナンス1<司会:中里大輔(早稲田大学)>
13:00〜13:40 “Imperfect Information Based Structural Models with a Sudden Jump to Default for Credit Default Swap Valuation”
報告者:中村尚介(あおぞら銀行)
討論者:中川秀敏(一橋大学)
13:40〜14:20 “General Computation Schemes for a High-Order Asymptotic Expansion Method”
報告者:竹原浩太・高橋明彦・戸田真史(東京大学)
討論者:伏屋広隆(青山学院大学)
14:20〜15:00 “Some Properties of Subjective Probabilities Induced by Optimal Expectations”
報告者:岩城秀樹(京都大学)、尾崎祐介(大阪産業大学)
討論者:久保俊郎(亜細亜大学)
(休憩)

研究報告 15:10〜16:30

■会場B 行動ファイナンス2<司会:和田良子(敬愛大学)>
15:10〜15:50 「わが国の製造業の製造現場に勤める確定拠出年金加入者に対する継続投資教育の効果:フィールド実験による検証」
報告者:中嶋邦夫・北村智紀(ニッセイ基礎研究所)
討論者:和田良子(敬愛大学)
15:50〜16:30 「近視眼的損失回避が生じる要因:実験による検証」
報告者:北村智紀(ニッセイ基礎研究所)、中里宗敬(青山学院大学)
討論者:草川孝夫(広島修道大学)
■会場C IPO<司会:金子隆(慶應義塾大学)>
15:10〜15:50 「新規公開(IPO)企業における創業社長が株価パフォーマンスに与える影響」
報告者:西川圭(日本政策金融公庫)、岡田克彦(関西学院大学)
討論者:永田京子(東京工業大学)
15:50〜16:30 「産業構造および企業属性が新規公開後の財務構造に与える影響」
報告者:山田和郎(神戸大学)
討論者:岡村秀夫(関西学院大学)
■会場D 不動産<司会:清水千弘(麗澤大学)>
15:10〜15:50 “Real Estate Securitization and the Debt Maturity Structure: Evidence from J-REIT”
報告者:永野護(名古屋市立大学)
討論者:岡野淳(青山リアルティー・アドバイザーズ)
15:50〜16:30 「不動産価格評価: J-REIT保有不動産の実証分析」
報告者:石島博(中央大学)、前田章(京都大学)
討論者:吉羽要直(日本銀行)
■会場E 数理ファイナンス2<司会:大橋和彦(一橋大学)>
15:10〜15:50 “An Ambiguity-Free Asset and its Bid-Ask Spread under Max-min Expected Utility”
報告者:浅野貴央(岡山大学)、金谷信(University of Oxford)、高橋悟(Princeton University)
討論者:大橋和彦(一橋大学)
15:50〜16:30 “A Local Index of Risk Apportionment”
報告者:尾崎祐介(大阪産業大学)
討論者:浅野貴央(岡山大学)

第1日:2009年5月22日(土)| 第2日:2009年5月23日(日)

2010年度 日本ファイナンス学会第18回大会