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第1日:2013年6月1日(土)| 第2日:2012年6月2日(日)

日本ファイナンス学会第20回大会 第2日:2013年6月2日(日)

研究報告 9:30〜11:30

■会場A 会計情報<司会:大日方隆(東京大学)>
9:30〜10:10 「コンセンサス予想の経営者予想に対する優位性の決定要因」
報告者:河瀬宏則・大田浩司(関西大学)
討論者:浅野敬志(首都大学東京)
10:10〜10:50 “Family Firms, Accounting Conservatism, and Information Asymmetry: Evidence from Japan”
報告者:久保田敬一(中央大学)、竹原均(早稲田大学)
討論者:音川和久(神戸大学)
■会場B 高頻度データ分析<司会:宇野淳(早稲田大学)>
9:30〜10:10 「高頻度データ分析:株式市場間の株価先行遅行関係」
報告者:林高樹(慶應義塾大学)
討論者:乾孝治(明治大学)
10:10〜10:50 「取引システム高速化の流動性に対する長期的影響」
報告者:太田亘(大阪大学)
討論者:宇野淳(早稲田大学)
10:50〜11:30 「本邦株式指数先物の実効スプレッドと裁定取引」
報告者:向殿和弘(明治大学)
討論者:橋本尚史(名古屋商科大学)
■アノマリー<司会:太田浩司(関西大学)>
9:30〜10:10 「リスクパリティ・ポートフォリオと低リスク資産アノマリー」
報告者:大森孝造(三井住友信託銀行)
討論者:川西諭(上智大学)
10:10〜10:50 「日本株式市場における会計発生高アノマリーと証券アナリストの役割」
報告者:岡森久倫(公認会計士・関西学院大学)、岡田克彦(関西学院大学)
討論者:太田浩司(関西大学)
10:50〜11:30 「海外投資家は「バリュー・アノマリー」の裁定投資家か、それともその逆か?」
報告者:岩澤誠一郎(名古屋商科大学)、内山朋規(野村證券)
討論者:新井富雄(東京大学)
■会場D 金融リスクのモデル化と最適化<司会:西出勝正(横浜国立大学)>
9:30〜10:10 “Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-”
報告者:中村信弘(一橋大学)
討論者:中島上智(日本銀行)
10:10〜10:50 「シナリオ割当確立方式による財政危機確率分析モデルの研究」
報告者:木村哲(明治大学)
討論者:山田雄二(筑波大学)
10:50〜11:30 「切断安定分布を用いたベンチマーク法によるVaR・ESの計測精度に関する数値的分析」
報告者:磯貝孝(日本銀行)
討論者:室町幸雄(首都大学東京)
(昼食・休憩)

研究報告 12:30〜14:30

■株式所有権と企業統治<司会:大坪稔(佐賀大学)>
12:30〜13:10 “State Ownership, Sovereign Wealth Fund, Firm Performance and Value: Empirical Evidence from Vietnam”
報告者:Phan Huu Viet・久保克行(早稲田大学)
討論者:Nguyen Duc Lap(広島修道大学)
13:10〜13:50 「非上場化企業の特性に関する研究-親子上場の解消に伴う完全子会社化の分析-」
報告者:松田千恵子・山田雄二(筑波大学)
討論者:野瀬義明(桃山学院大学)
13:50〜14:30 「日本企業はなぜ持株会社制度を採用したのか?」
報告者:片倉陽子・宮島英昭(早稲田大学)
討論者:牛島辰男(青山学院大学)
■会場B 株式市場モデル<司会:中村信弘(一橋大学)>
12:30〜13:10 “Measuring Fundamental Value of Stock Index through Dividend Futures Prices”
報告者:鈴木雅貴(武蔵大学)
討論者:中島克志(リコー経済社会研究所)
13:10〜13:50 「投資家の株式需要関数におけるボラティリティの限界効果と構造変化」
報告者:石丸裕康(広島大学)
討論者:横内大介(一橋大学)
13:50〜14:30 “The change of correlation structure across industries: an analysis in the regime switching framework”
報告者:重田雄樹・江上雅彦・若井克俊(京都大学)
討論者:沖本竜義(一橋大学)
■会場C 実証ファイナンスI<司会:山口勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)>
12:30〜13:10 「終身年金バイアスと厚生年金信頼度・公的年金満足度」
報告者:北村智紀(ニッセイ基礎研究所)
討論者:米澤康博(早稲田大学)
13:10〜13:50 “Investor sentiment, growth forecast boldness, and cross-sectional stock returns”
報告者:三輪宏太郎(東京海上アセットマネジメント投信)、植田一博(東京大学)
討論者:岩永安浩(三井住友信託銀行)
13:50〜14:30 「わが国の新興国株式投信におけるファンド設定者と投資家の行動分析」
報告者:俊野雅司(成蹊大学)
討論者:島田知保(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
■会場D 社債とCDS<司会:森平爽一郎(早稲田大学)>
12:30〜13:10 “An analysis of CDS market liquidity by the Hawkes process”
報告者:澤木智史・江上雅彦・加藤康之(京都大学)
討論者:中川秀敏(一橋大学)
13:10〜13:50 「第三者割当増資に関する社債の実証分析」
報告者:上瀧弘晃・山下泰央(三井住友信託銀行)、高橋大志(慶應義塾大学)
討論者:高橋豊治(中央大学)
13:50〜14:30 「社債スプレッドのレジーム・スイッチング期間構造モデル」
報告者:小林武(NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング)
討論者:進藤久佳(野村證券)
(休憩)

研究報告 14:40〜16:40

■会場A コーポレート・ファイナンス<司会:辻幸民(慶應義塾大学)>
14:40〜15:20 “The Impact of Corporate Social Performance on Financial Performance: Evidence from Japan”
報告者:首藤惠・竹原均(早稲田大学)
討論者:井上光太郎(東京工業大学)
15:20〜16:00 「日本企業の財務リスク・マネジメント:サーベイ調査に基づく実証研究」
報告者:芹田敏夫(青山学院大学)、花枝英樹(中央大学)
討論者:清水順子(学習院大学)
16:00〜16:40 “Does Higher Corporate Social Performance Ease Financial Constraints of Companies?: The Japanese Experience”
報告者:竹原均(早稲田大学)
討論者:内田交謹(九州大学)
■会場B 投資の意思決定<司会:和田賢治(慶應義塾大学)>
14:40〜15:20 “Regulating Hedge Funds: A Structural Approach”
報告者:南橋尚明(Bank of Canada)
討論者:四塚利樹(早稲田大学)
15:20〜16:00 “Asset Demand and Ambiguity Aversion”
報告者:本多俊毅(一橋大学)、原千秋(京都大学)
討論者:中村恒(一橋大学)
16:00〜16:40 「日本株アクティブ運用のFF3モデルによる評価とその問題点」
報告者:新井亮一(早稲田大学)
討論者:俊野雅司(成蹊大学)
■会場C 実証ファイナンスII<司会:筒井義郎(大阪大学)>
14:40〜15:20 “Disposition Effect and Loss Aversion: An Analysis Based on a Simulated Experimental Stock Market”
報告者:高阪勇毅(早稲田大学)、Greborz Mardyla(近畿大学)
討論者:城下賢吾(山口大学)
15:20〜16:00 “The Disposition Effect and Intraday Order Flow Predictability”
報告者:山田昌弘(University College London)
討論者:亀坂安紀子(青山学院大学)
16:00〜16:40 「私的情報と投資行動:実験によるバブル発生原因の一考察」
報告者:中里宗敬(青山学院大学)、北村智紀(ニッセイ基礎研究所)
討論者:高阪勇毅(早稲田大学)
■会場D コモディティ<司会:大橋和彦(一橋大学)>
14:40〜15:20 “Market Risk, Credit Risk, and Futures Trading in Commodity Markets”
報告者:金村宗(J-POWER)
討論者:山内浩嗣(三菱UFJトラスト投資工学研究所)
15:20〜16:00 “Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices”
報告者:沖本竜義・大橋和彦(一橋大学)
討論者:里吉清隆(東洋大学)
16:00〜16:40 「石油価格と日本の株式市場」
報告者:祝迫得夫(一橋大学)、中田勇人(明星大学)
討論者:大野早苗(武蔵大学)

第1日:2013年6月1日(土)| 第2日:2013年6月2日(日)

2013年度 日本ファイナンス学会第21回大会