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第1日:2015年6月6日(土)| 第2日:2014年6月7日(日)

日本ファイナンス学会第23回大会 第2日:2015年6月7日(日)

研究報告 09:30〜11:30

■会場A マーケット・マイクロストラクチャー<座長:芹田敏夫(青山学院大学)>
09:30〜10:10 “Price Discovery Process before and after the Introduction of “arrowhead” Trading System at Tokyo Stock Exchange”
報告者:久保田敬一(中央大学)、竹原均(早稲田大学)
討論者:大屋幸輔(大阪大学)
10:10〜10:50 「指値注文市場におけるティックサイズと流動性」
報告者:太田亘(大阪大学)
討論者:広田真人(首都大学東京)
10:50〜11:30 「国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析」
報告者:林高樹(慶應義塾大学)
討論者:太田亘(大阪大学)
■会場B ファイナンス1<座長:田中敬一(首都大学東京)>
09:30〜10:10 「Growth-Option による株式リターンとボラティリティへの影響についての実証研究 ――設備投資によるオプション実行の影響を考慮して」
報告者:周思思(明治大学)
討論者:鈴木雅貴(横浜国立大学)
10:10〜10:50 “An Optimal Hedging Approach to Equity Value Assignment Problem for Company Split”
報告者:山田雄二(筑波大学)
討論者:田中敬一(首都大学東京)
10:50〜11:30 “Heston-Type Stochastic Volatility with a Markov Switching Regime”
報告者:西出勝正(横浜国立大学)、Robert J. Elliott(University of Adelaide)、Carlton-James U. Osakwe(Mount Royal University)
討論者:新井拓児(慶應義塾大学)
■会場C 株式市場1<座長:吉田靖(東京経済大学)>
10:10〜10:50 “Certification Effect of Stock Markets: Evidence from Financial Fraud in Japan”
報告者:辻本祐介(神戸大学)
討論者:保田隆明(昭和女子大学)
10:50〜11:30 “An Empirical Comparison of Asset Pricing Models for the Tokyo Stock Exchange”
報告者:竹原均(早稲田大学)、久保田敬一(中央大学)
討論者:本多俊毅(一橋大学)
■会場D コーポレートファイナンス3<座長:辻幸民(慶應義塾大学)>
09:30〜10:10 “Estimating the Hidden Corporate Social Performance of Japanese Firms”
報告者:首藤惠・竹原均(早稲田大学)
討論者:白須洋子(青山学院大学)
10:10〜10:50 “Gender diversity on Japanese corporate boards”
報告者:田中孝憲(立命館大学)
討論者:齋藤卓爾(慶應義塾大学)
10:50〜11:30 “Optimistic Investors and Aftermarket Performance of Initial Public Offerings”
報告者:池田直史(東京工業大学)
討論者:岡村秀夫(関西学院大学)
(昼食・休憩)

研究報告 12:30〜14:30

■会場A 投資行動1<座長:大野早苗(武蔵大学)>
12:30〜13:10 “A Financialization Model of Crude Oil Markets”
報告者:金村宗(京都大学)
討論者:里吉清隆(東洋大学)
13:10〜13:50 “Trading profitability from learning and adaptation on the Tokyo Stock Exchange”
報告者:山本竜市(早稲田大学)
討論者:大野早苗(武蔵大学)
13:50〜14:30 “High-frequency, algorithmic spillovers between NASDAQ and Forex”
報告者:山田昌弘(一橋大学)、伊藤隆敏(Columbia University)
討論者:岩壷健太郎(神戸大学)
■会場B リスク管理<座長:森平爽一郎(早稲田大学)>
12:30〜13:10 「市場リスク計測における保有期間調整について」
報告者:前田寿満(日本銀行)
討論者:室町幸雄(首都大学東京)
13:10〜13:50 “HEAVY GRAS Vine Copula Models”
報告者:中村信弘(一橋大学)
討論者:青木義充(QUICK)
■会場C 株式市場2<座長:Colin McKenzie(慶應義塾大学)>
12:30〜13:10 「株式リターンの規則性」
報告者:俊野雅司(成蹊大学)
討論者:芹田敏夫(青山学院大学)
13:10〜13:50 「日本株式のサイズ・プレミアム」
報告者:山口勝業・小松原宰明(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
討論者:宮永雅好(ファルコン・コンサルティング)
13:50〜14:30 「プライス・オブ・リスク: 機関投資家とリスク-リターン関係」
報告者:倉澤資成(就実大学)、田代一聡(青山学院大学)
討論者:大森孝造(三井住友信託銀行)
■会場D ファイナンス2<座長:伊藤有希(横浜国立大学)>
12:30〜13:10 “Well-posed solution to the optimal portfolio problem”
報告者:鈴木清(野村證券)
討論者:新井拓児(慶應義塾大学)
13:10〜13:50 “Endogenous Default Model with Firms' Cross-holdings of Debts and Equities”
報告者:八木恭子(秋田県立大学)、鈴木輝好(北海道大学)
討論者:西出勝正(横浜国立大学)
13:50〜14:30 “Stock mispricing induced by a flawed stock market index”
報告者:三輪宏太郎(東京海上アセットマネジメント)、植田一博(東京大学)
討論者:井上光太郎(東京工業大学)
(休憩)

研究報告 14:40〜16:40

■会場A 投資行動2<座長:新井富雄(東京大学)>
14:40〜15:20 「アノマリーを活用しているのは機関投資家か、それとも個人投資家か? -日本の株式市場における検証」
報告者:岩澤誠一郎(名古屋商科大学)、内山朋規(野村證券)
討論者:新井富雄(東京大学)
15:20〜16:00 「モデル予見制御に基づく共和分ペアトレード戦略」
報告者:中川慧(三井住友アセットマネジメント)
討論者:山本零(武蔵大学)
16:00〜16:40 “Hedging and the Competitive Firm under Ambiguous Price and Background Risk”
報告者:尾崎祐介(大阪産業大学)、Kit Pong Wong(University of Hong Kong)、Long Yi(Hong Kong Baptist University)
討論者:岩城秀樹(京都産業大学)
■会場B 株式市場3<座長:青野幸平(京都産業大学)>
14:40〜15:20 “Idiosyncratic Volatility Biases and the Pricing of Cross-sectional Illiquidity: Evidence from China”
報告者:楊晨(立命館大学)
討論者:鈴木史馬(明星大学)
15:20〜16:00 「株式リターンの決定要因に関わる実証分析 -中国上海A株市場におけるマルチファクターモデルの応用」
報告者:劉東(同志社大学)
討論者:内山朋規(野村證券)
16:00〜16:40 「株価を用いたニュース記事評価に関する研究」
報告者:五島圭一(東京工業大学)、高橋大志(慶應義塾大学)
討論者:岡田克彦(関西学院大学)
■会場C 年金・保険<座長:田中周二(日本大学)>
14:40〜15:20 「生命保険業に対するプルーデンス規制の在り方とその範囲について」
報告者:大塚忠義(早稲田大学)
討論者:茶野努(武蔵大学)
15:20〜16:00 「公的年金制度の財政収支分析と積立金運用における資産・負債管理」
報告者:本多俊毅(一橋大学)
討論者:臼杵政治(名古屋市立大学)
16:00〜16:40 「大震災と損害保険会社のリスク:状態空間分析を用いた分析」
報告者:森平爽一郎(早稲田大学)、白須洋子(青山学院大学)、吉田靖(東京経済大学)
討論者:柳瀬典由(東京経済大学)
■会場D 実験ファイナンス<座長:和泉潔(東京大学)>
14:40〜15:20 “Short Investment Horizons, Difficulty of Forming Rational Expectations, and Price Indeterminacy in Financial Markets: Evidence from Laboratory Experiments”
報告者:広田真一(早稲田大学)、Juergen Huber・Thomas Stockl(University of Innsbruck)、Shyam Sunder(Yale School of Management)
討論者:筒井義郎(甲南大学)
15:20〜16:00 “An Experimental Analysis of Bubble: Private Information and Trading Behavior”
報告者:北村智紀(ニッセイ基礎研究所)、中里宗敬(青山学院大学)
討論者:黒川博文(大阪大学)
16:00〜16:40 「現実の環境負荷削減を組み込んだ実験資産市場:社会的責任投資と価格形成について」
報告者:西野成昭・赤井研樹(東京大学)、本田智則(産業技術総合研究所)、稲葉敦(工学院大学)、青木恵子(横浜国立大学)
討論者:広田真一(早稲田大学)

第1日:2015年6月6日(土)| 第2日:2014年6月7日(日)

2015年度 日本ファイナンス学会第23回大会