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第1日:2017年6月3日(土)| 第2日:2017年6月4日(日)

日本ファイナンス学会第25回大会 第1日:2017年6月3日(土)

研究報告 10:00〜12:00

■会場A 計量ファイナンス<座長:徐春暉(千葉工業大学)>
10:00〜10:40 「金融時系列とリカレント・ニューラルネットワーク」
報告者:武田澄広(青山学院大学)
討論者:祖父江正(ゴールドマン・サックス証券)
10:40〜11:20 「畳み込みニューラルネットワークを用いた日次景況感指数の構築と資産価格変動との関連性」
報告者:五島圭一(日本銀行)
共著者:山田哲也(日本銀行)、高橋大志(慶應義塾大学)
討論者:山本裕樹(野村證券)
11:20〜12:00 “Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis”
報告者:林高樹(慶應義塾大学)
共著者:小池祐太(首都大学東京)
討論者:大屋幸輔(大阪大学)
■会場B デリバティブ<座長:中妻照雄(慶應義塾大学)>
10:00〜10:40 「エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル」
報告者:山田雄二(筑波大学)
共著者:牧本直樹(筑波大学)
討論者:中妻照雄(慶應義塾大学)
10:40〜11:20 「ツーカーブにおけるテレスコープ特性を利用した金利デリバティブ計算法」
報告者:小川謙二(ブルームバーグ東京/首都大学東京)
討論者:内山勝一郎(ゆうちょ銀行)
11:20〜12:00 “The Term Structure of Variance Swap Rates: Self-Exciting Jump Diffusion Modeling”
報告者:中村信弘(一橋大学)
討論者:青木義充(QUICK)
■会場C 信用リスク<座長:吉羽要直(日本銀行)>
10:00〜10:40 “Network structures and credit risk in the cross-shareholdings among listed Japanese companies”
報告者:菅野正泰(日本大学)
討論者:小倉義明(早稲田大学)
10:40〜11:20 「CoCo債市場から観測される金融機関のベイルイン確率」
報告者:風戸正行(日本銀行)
共著者:山田哲也(日本銀行)
討論者:中川秀敏(一橋大学)
11:20〜12:00 “An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process”
報告者:Rusudan Kevkhishvili(京都大学)
共著者:江上雅彦(京都大学)
討論者:吉羽要直(日本銀行)
■会場D 市場期待<座長:高橋大志(慶應義塾大学)>
10:00〜10:40 「アナリストによる株価予測のばらつきを用いた不確実性プレミアムに関する実証分析」
報告者:坂本淳(大阪大学)
共著者:福田祐一(大阪大学)
討論者:山崎尚志(神戸大学)
10:40〜11:20 「大規模ニュースを用いた株式ポートフォリオの構築」
報告者:三井洋平(関西学院大学)
討論者:高橋秀徳(名古屋大学)
11:20〜12:00 「東日本大震災は株式市場にどのように影響したのか?−分足データによるリスク中立確率分布の推定−」
報告者:梶本周(早稲田大学)
共著者:森平爽一郎(早稲田大学)
討論者:山田哲也(日本銀行)
■会場E 無形資産と企業価値<座長:牛島辰男(慶應義塾大学)>
10:00〜10:40 「無形資産の市場評価」
報告者:滝澤美帆(東洋大学)
共著者:外木好美(立正大学)、宮川努(学習院大学/経済産業研究所)
討論者:浅子和美(立正大学)
10:40〜11:20 “The Heterogeneity of Institutional Ownership and Innovation in Japanese Firms”
報告者:竹原均(早稲田大学)
共著者:井出真吾(ニッセイ基礎研究所)、S.Ghon Rhee(University of Hawaii)
討論者:保田隆明(神戸大学)
11:20〜12:00 「特許戦略と企業価値:技術の多角化と企業パフォーマンスの関係性に関する実証分析」
報告者:岩城康史(関西学院大学)
討論者:山崎尚志(神戸大学)
■会場F Macro-Finance(English session)
<Chair:Toshiki Honda[本多俊毅](Hitotsubashi University)>
10:00〜10:40 “Countercyclical capital regulation in dynamic general equilibrium model”
Speaker:Yoshiaki Sato[佐藤嘉晃](Nagoya University)
Discussant:Yoichi Ueno[上野陽一](Bank of Japan)
10:40〜11:20 “How Does Unconventional Monetary Policy Affect the Global Financial Markets?: Evaluating Policy Effects by Global VAR Models”
Speaker:Tomoo Inoue[井上智夫](Seikei University)
Co-Author:Tatsuyoshi Okimoto[沖本竜義](Australian National University)
Discussant:Hirokuni Iiboshi[飯星博邦](Tokyo Metropolitan University)
11:20〜12:00 “Is There Froth in the Corporate Bond Market?”
Speaker:Yoshio Nozawa[野澤良雄](Federal Reserve Board)
Discussant:Toshiki Honda[本多俊毅](Hitotsubashi University)
(昼食・休憩)

研究報告 13:30〜15:30

■会場A マクロ経済と株式市場<座長:青野幸平(立命館大学)>
13:30〜14:10 「マクロ・ファクターの定量化とリスク分析への活用」
報告者:伊藤彰朗(野村アセットマネジメント)
共著者:中川慧(日興グローバルラップ/三井住友アセットマネジメント/筑波大学)
討論者:内山朋規(首都大学東京)
14:10〜14:50 “Relationship between long-run consumption risk and cross-sectional return: Evidence from the Japanese stock market”
報告者:李環(一橋大学)
討論者:青野幸平(立命館大学)
14:50〜15:30 「長期経済循環の下での株式リスクプレミアムと資産配分」
報告者:山口勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
討論者:菅原周一(文教大学)
■会場B ポートフォリオ選択1<座長:山本零(武蔵大学)>
13:30〜14:10 「投資期間の決定を含めたポートフォリオ選択問題のモデル化とその解析」
報告者:工藤祐由(千葉工業大学)
共著者:安藤雅和・徐春暉(千葉工業大学)
討論者:枇々木規雄(慶應義塾大学)
14:10〜14:50 “Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models”
報告者:小林武(名古屋商科大学)
共著者:牧本直樹(筑波大学)
討論者:菊池健太郎(滋賀大学)
■会場C 銀行行動<座長:山田哲也(日本銀行)>
13:30〜14:10 「バーゼル規制対応の新しい資本性証券の課題」
報告者:鶴沢真・大村敬一(早稲田大学)
討論者:清水克俊(名古屋大学)
14:10〜14:50 「VaR制約下での銀行の投資行動−パネルデータを用いた実証分析−」
報告者:尾谷俊(一橋大学/大和証券)
討論者:藤井健司(みずほ証券)
14:50〜15:30 “Funding liquidity risk and internal market in the multi-bank holding companies: Diversification or internalization?”
報告者:清水克俊(名古屋大学)
共著者:Kim Cuong Ly(Swansea University)
討論者:Heather Montgomery(国際基督教大学)
■会場D Ambiguity<座長:大西匡光(大阪大学)>
13:30〜14:10 「幸福感はあいまいな情報下での主観的確率分布または選択に影響するか?」
報告者:和田良子(敬愛大学)
討論者:筒井義郎(甲南大学)
14:10〜14:50 “Portfolio Allocation Problems between Risky and Ambiguous Assets”
報告者:尾崎佑介(大阪産業大学)
共著者:浅野貴央(岡山大学)
討論者:大西匡光(大阪大学)
14:50〜15:30 “Ambiguity Aversion, Extrapolative Expectations, and the Cross-Section of Expected Returns”
報告者:重田雄樹(京都大学)
討論者:竹澤直哉(南山大学)
■会場E 期間構造<座長:乾孝治(明治大学)>
13:30〜14:10 “Term Structure Models with Negative Interest Rates”
報告者:上野陽一(日本銀行)
討論者:和田賢治(慶應義塾大学
14:10〜14:50 “An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities”
報告者:高見澤秀幸(一橋大学)
討論者:鈴木雅貴(横浜国立大学)
14:50〜15:30 “No-arbitrage determinants of Japanese government bond yield and credit spread curves”
報告者:沖本竜義(Australian National University)
共著者:鷹岡澄子(成蹊大学)
討論者:小枝淳子(早稲田大学)
■会場F Corporate Information(English session)<Chair:Koji Ota[太田浩司](Kansai University)>
13:30〜14:10 “Profitability effect in Japanese and Chinese Asset Pricing Models”
Speaker:Liu Dong(Doshisha University)
Co-Author:Yasuyuki Kato[加藤康之](Kyoto University)
Discussant:Michi Nishihara[西原理](Osaka University)
14:10〜14:50 “Effectiveness of Earnings Management and Financial Statement Fraud Detection Models for Bankruptcy Prediction”
Speaker:Eisuke Ishigami[石上英輔](University of Tsukuba)
Co-Author:Tadashi Ono[大野忠士]・Mina Ryoke[領家美奈](University of Tsukuba)
Discussant:Norio Kitagawa[北川教央](Kobe University)
14:50〜15:30 “Bankruptcy decision under asymmetric information”
Speaker:Michi Nishihara[西原理](Osaka University)
Co-Author:Takashi Shibata[芝田隆志](Tokyo Metropolitan University)
Discussant:Mami Kobayashi[小林磨美](Ritsumeikan University)
15:45〜 会長講演(2号館3階大教室)<司会:倉澤資成(大阪学院大学)>

「65年目のポートフォリオ選択理論−学ぶべきか、学ばざるべきか」


本多俊毅(日本ファイナンス学会会長/一橋大学教授)
17:00〜

年次総会(2号館3階大教室)


17:50〜

懇親会(1号館20階ラウンジ)


第1日:2017年6月3日(土)| 第2日:2017年6月4日(日)

2017年度 日本ファイナンス学会第25回大会