日本ファイナンス学会と東京証券取引所グループは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのDimitri Vayanos教授をお迎えし、下記の通り特別講演会を開催いたします。金融市場におけるフリクションを明示的に取り入れたモデルを用い、モーメンタムやバリューといった現象や、アクティブ・ポートフォリオの評価を理論的に行います。
　この特別講演は、翌26日（土）に日本ファイナンス学会第20回大会（一橋大学）で行われるVayanos教授による基調講演と対をなすアカデミック・セミナー（学術論文報告）です。関連した内容を取り上げつつ、展望を解説する基調講演と、論文を報告する本特別講演に同時に参加されることで、特に研究者や大学院生そして高度な専門知識を持つ実務家の方々は、最先端の学問的成果を広くかつ深く理解する最適な機会を得られるでしょう。
　特別講演会の論文（暫定版）は、http://personal.lse.ac.uk/vayanos/WPapers/TAMVS.pdfの通りです。
皆様どうかふるってご参加ください。

日時：2012年5月25日（金）15：00～16：30（受付：14：30より）
講師：Dimitri Vayanos, Professor of Finance and Director of the Paul Woolley Centre for the Study of Capital Market Dysfunctionality, London School of Economics
演題：A Theoretical Analysis of Momentum and Value Strategies
会場：東京証券取引所 15階会議室
　　 東京都中央区日本橋兜町2-1、http://www.tse.or.jp/about/tse/map/index.html
　　　東西線茅場町駅(出口11) 徒歩5分 、日比谷線 茅場町駅(出口7) 徒歩7分
※　南玄関または北玄関よりお入りください。
参加費：無料
申込方法：
①日本ファイナンス学会事務局まで、E-mail（honbu@nfa-net.jp）にてお申込ください（申込締切は前日まで（ただし定員になり次第〆切ります）。）。
②事務局より参加申込受付のメールをお送りしますが、そちらが参加票になりますので、当日は、印刷して、必ずご持参し、東証に入館する際に受付・警務にご提示ください。
お問合せ先：
幹事　大橋和彦（一橋大学一橋大学国際企業戦略研究科教授）
E-mail：kohashi@ics.hit-u.ac.jp