日本ファイナンス学会第1回秋季研究大会プログラム

ジュニアセッション(論文掲載希望のもののみダウンロード可)  10:15~11:45

■会場A コーポレートファイナンス1<座長:太田 亘(大阪大学)>

10:15~10:45 倒産リスクと株式リターンの関係
報告者:柳樂明伸(一橋大学)
10:45~11:15 Financial Flexibility during the Pre- and Post-Global Financial Crisis
報告者:Cui Weihan(名古屋大学)

■会場B Capital Markets(English Session)<Chair:Kazuhiko Ohashi[大橋和彦](Hitotsubashi University)>

10:15~10:45 Price Discovery Efficiency and Order Submission Strategies during preopen period: Evidence from Tokyo Stock Exchange
Speaker:Xiao Xijuan(Waseda University)
10:45~11:15 Performance Comparison of Different Liquidity Factors in Different Economic Cycles: Evidence from the Tokyo Stock Exchange
Speaker:Zhong Xin(Osaka University)
11:15~11:45 Dissecting Anomalies under the Markov Regime-Switching Factor Models
Speaker:Chen Jieting(Waseda University)

■会場C 債券市場<座長:祝迫得夫(一橋大学)>

10:15~10:45 Arbitrage-Free Relative Nelson―Siegel Model
報告者:石井北斗(名古屋大学)
10:45~11:15 非伝統的金融政策が期間プレミアムに与える影響に関する実証分析
報告者:工藤健太(大阪大学)
11:15~11:45 Time-Varying Bank Capital Requirements with Capital Distribution Constraints: A DSGE Approach
報告者:佐藤嘉晃(名古屋大学)

■会場D 数理ファイナンス<座長:竹原 均(早稲田大学)>

10:15~10:45 Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impacts in a Continuous-Time Setting
報告者:下清水 慎(大阪大学)
共著者:大西匡光・深澤正彰(大阪大学)
10:45~11:15 Study on Copula-based Estimation of Value at Risk for the Portfolio Problem(Presentation in English)
Speaker:Molina Barreto Andres Mauricio(Chuo University)
Co-Author:Naoyuki Ishimura[石村直之](Chuo University)

昼食 Lunch

特別レクチャー(会場A)  13:00~14:15

■コーポレートファイナンス・バンキング分野での内生性問題にどう対応していくか?<司会:内田交謹(九州大学)>

1~(公開論文) Banking 研究における内生性問題とその対処
講師:内田浩史(神戸大学)
2~(公開論文) 財政学・公共経済学分野における疑似実験手法の適用について
講師:広田啓朗(武蔵大学)

休憩 Break

パラレルセッション1  14:30~15:50

■会場A コーポレートファイナンス2<座長:堀 敬一(関西学院大学)>

14:30~15:10 Family Firms’ Dividend Policy: Evidence from a Japanese Tax Reform
報告者:笠原晃恭(大阪大学)
共著者:折原正訓(筑波大学)
討論者:千野 厚(長崎大学)
15:10~15:50 女性役員が負債コストに与える影響の実証研究―Difference-in-Differences分析による因果関係の検証―
報告者:太田浩司(関西大学)
共著者:向 真央(関西大学)
討論者:小林磨美(立命館大学)

■会場B 行動ファイナンス<座長:大西匡光(大阪大学)>

14:30~15:10 Do Higher Order Risk Preferences Affect Altruistic Financial Choices?
報告者:和田良子(敬愛大学)
討論者:Grzegorz Mardyla(近畿大学)
15:10~15:50 項目反応理論による金融リテラシー再検証
報告者:國方 明(青森公立大学)
討論者:北野友士(桃山学院大学)

■会場C リスクマネジメント<座長:清水克俊(名古屋大学)>

14:30~15:10 Value-at-Risk and Expected Shortfall of Stock Portfolio using Skew-T Copulas
報告者:吉羽要直(首都大学東京)
討論者:Benjamin Poignard(大阪大学)
15:10~15:50 銀行勘定の金利リスク管理におけるコア預金平均満期と銀行・信用金庫経営
報告者:丹波靖博(西南学院大学)
討論者:吉羽要直(首都大学東京)

■会場D 共通課題:非伝統的金融政策とマーケット<座長:西出勝正(一橋大学)>

14:30~15:10 Monetary Policy through the Stock Market: Central Bank Purchase of Equity Index ETFs
報告者:山田 健(Australian National University)
共著者:Zhuo Chen(University of New South Wales)、伊藤桂一(SMBC日興証券)、Bohui Zhang(The Chinese University of Hong Kong)
討論者:宇野 淳(早稲田大学)
15:10~15:50 指数連動型ETFと先物取引
報告者:太田 亘(大阪大学)
討論者:原田喜美枝(中央大学)

休憩 Break

パラレルセッション2  16:00~18:00

■会場A Corporate Governance(English Session)<Chair:Akitada Kasahara[笠原晃恭](Osaka University)>

16:00~16:40 Does Venture Capital Syndication Affect Mergers and Acquisitions?
Speaker:Le Vu(Monash University)
Co-Author:Giang Nguyen(Nagoya University of Commerce & Business)
Disucussant:Kotaro Inoue[井上光太郎](Tokyo Institute of Technology)
16:40~17:20 Political Connection, Behavior and Performance at Firm Level: An Empirical Research from a Transition Economy
Speaker:Katsuyuki Kubo[久保克行](Waseda University)
Co-Author:Phan Huu Viet(State Bank of Vietnam)
Disucussant:Takafumi Sasaki[佐々木隆文](Chuo University)

■会場B 株式市場<座長:青野幸平(立命館大学)>

16:00~16:40 マクロ経済スライドの下における公的年金給付の分布と私的年金
報告者:臼杵政治(名古屋市立大学)
討論者:大森孝造(大阪経済大学)
16:40~17:20 株式市場におけるクラウディングの定量化
報告者:森田啓介(野村アセットマネジメント)
共著者:中川 慧(野村アセットマネジメント)
討論者:山根明子(広島大学)
17:20~18:00 当期純利益, および包括利益の相対・増分情報内容
報告者:竹原 均(早稲田大学)
討論者:北川教央(神戸大学)

■会場C 外国為替市場<座長:福田祐一(大阪大学)>

16:00~16:40 Price Discovery via Limit order in FX Market
報告者:北村能寛(早稲田大学)
討論者:永易 淳(東北大学)
16:40~17:20 Price Discovery and Liquidity Recovery: Forex Market Reactions to Macro Announcements
報告者:山田昌弘(大阪大学)
共著者:伊藤隆敏(Columbia University)
討論者:大橋賢裕(日本大学)
17:20~18:00 Who Is Successful in Foreign Exchange Margin Trading? New Survey Evidence from Japan
報告者:岩壺健太郎(神戸大学)
共著者:Bernd Hayo(University of Marburg)
討論者:山田昌弘(大阪大学)

■会場D マーケットマイクロストラクチャー<座長:大屋幸輔(大阪大学)>

16:00~16:40 The Changing Role of Foreign Investors in Tokyo Stock Price Formation(Presentation in English)
Speaker:Clinton Watkins(Kobe University)
Co-Author:Kentaro Iwatsubo[岩壺健太郎](Kobe University)
Discussant:Takeshi Yamada[山田 健](Australian National University)
16:40~17:20 Trading Strategies of Large-Sized Traders: The Role of Liquidity Provision
報告者:加藤千雄(大阪経済大学)
共著者:片山 東(早稲田大学)
討論者:吉田 靖(東京経済大学)
17:20~18:00 Strategic Liquidity Provision in High Frequency Trading
報告者:西出勝正(一橋大学)
共著者:林 高樹(慶應義塾大学)
討論者:太田 亘(大阪大学)

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